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在快速扩张的加密货币领域，币安的代币 BNB 脱颖而出，成为最具影响力和广泛使用的数字货币之一。 BNB 最初由全球交易平台币安于 2017 年推出，被认为是一种实用代币，为用户提供交易费用折扣。从那时起，它的应用程序已经远远超出了币安网的使用范围，成为 BNB 链上各种金融业务和去中心化应用程序的基石。

BNB 的市值经常位居全球加密货币前五名，它不仅成为重量级货币，而且成为整个加密货币行业财务健康状况的晴雨表。与比特币和以太坊等其他以资本规模主导市场的数字货币相比，BNB 处于独特的地位，可以利用市场波动和加密货币领域的新兴趋势。

在本文中，我们将探讨如何利用 BNB 的独特特征，基于使用布林带的反转方法来构建强大的算法交易策略。

布林线

该指标的名字直接取自其发明者约翰·布林格 (John Bollinger)，他分析了价格远离或接近移动平均线时的行为。布林线决定包括两条带，计算为简单平均价格的标准差。因此，布林带由 3 个元素组成，并通过以下数学函数计算：

  • 上带 = 最后 N 个周期的平均价格加上 2标准偏差;
  • 中位价 = 最后 N 个周期的平均价格 (20 是建议的起始数字);
  • 下频带 = 最后 N 个周期的平均价格减去 2标准偏差.
图 1 – 历史价格系列的布林线指标

应用于BNB的反转交易策略（布林线）

将采用的策略是具有“均值回归”逻辑的自动系统，该系统利用布林线作为市场反转点。当价格到达上限时，我们将卖出，而当价格到达下限时，我们将买入。

所考虑的交易时段通常于格林威治标准时间 00:00 开始，于格林威治标准时间 23:59 结束，以使其与太阳日一致，因为加密货币每天 24 小时报价。

假设每笔交易的交易金额为 10,000 美元，则当达到第一个值 3,000 美元的利润目标时，交易将被平仓。从一开始就使用固定止损也是非常有用的，我们假设止损为 1,000 美元。止损应该以某种方式保护投资资本免受损失极高的交易的影响。

将此策略应用于 15 分钟时间范围内的 BNB/USDT 货币对，可以看到这个“操作系统”从 2021 年至今的表现如何。不考虑之前的数据，因为从 2021 年开始，BNB 已开始跻身全球主要加密货币之列。这一现象也是由于加密世界，特别是 DeFi 领域的整体强劲增长，基于 BNB Chain 的各个平台的总锁定价值（TVL）显着增加。 BNB 已被用作许多平台上交易和治理的主要代币，这使得需求增加，其价格也因此在 15 年上涨至平均价值的 2020 倍以上。

反转策略（布林带）应用于 BNB 的结果

在图 2、图 3 和图 4 中，可以看到基于布林线的均值回归策略获得的指标：随着权益线不断增长，结果令人鼓舞。这绝对是一个很好的起点。

图 2 – BNB 上布林线均值回归策略的初始权益线图 3 – BNB 上布林线均值回归策略的初始总交易分析图 4 – BNB 上布林线均值回归策略的初始表现报告

通过更仔细地分析结果，可以注意到平均交易额约为 41 美元，与单次操作金额（10,000 美元）相比相当于 0.41%，该值并不能保证覆盖运营成本。

优化应用于BNB的反转交易策略（布林线）

尝试定义不同的操作窗口可能会带来更好的结果。因此，我们继续优化操作的开始时间及其持续时间（以 15 分钟柱的数量表示）。优化结果如图 5 所示。从 00:00 开始操作，直到接下来的 60 个柱线结束，或者直到 15:00，数值显着改善：系统的总利润上升到 222,450 美元，操作量减少了 30% 以上（ 2,875），因此平均交易额上升至 77 美元。

图 5 – BNB 上布林线均值回归策略的时间窗口优化

结果肯定更好，但它们表明策略仍然粗糙，平均交易量较大，但仍然不是很高，与净利润相比，回撤相当高（净利润/最大 DD = 3.6）。

为了进一步进行，可以尝试优化最初假设的止损和止盈值。事实上，从止损的第一次优化开始，就确认了 1,000 美元的价值（头寸价值的 10%）取得了有趣的结果。继续，在图 6 中可以看出，通过以 500 美元为步长改变止盈，在 5,000-6,000 美元左右会出现有趣且相当稳定的结果。增加这些值可以改善指标，但效果并不显着，因此可以选择使用 6,000 美元等。

图 6 – BNB 上布林带均值回归策略的止盈优化

为应用于 BNB 的反转策略（布林带）添加模式

考虑到该策略仍然进行许多交易（2,800 年内大约 4 笔），可能仍有进一步过滤操作的空间。为此，您可以使用一些价格模式来识别执行操作的最佳条件，过滤掉那些成功概率较低的条件。

为此，我们将使用包含许多不同价格组合的专有列表，这将帮助我们了解在哪些情况下 BNB 似乎可以更好地响应该系统的进入逻辑。

图 7 – BNB 上布林带均值回归策略的“Long No”和“Short No”模式的优化

例如，通过分析图案的各种组合，发现通过抑制长边出现“PtnLN=19”图案和短边出现“PtnSN=11”图案时的可操作性，在两者之间达到了良好的折衷。主要参考参数（净利润、平均交易、最大盘中回撤）。在 PtnLN=19 模式下，如果最后一个交易日的蜡烛收盘价大于前两个交易日收盘价的 0.5%，则将避免做多。相反，当 PtnSN=2 时，如果前一交易日确认了正在进行的下降趋势（标记较低的低点和较低的高点），它将阻止简单地做空。

值得注意的是，这种过滤器组合实际上如何增加了平均交易量（240 美元），并且净利润升至 400,000 美元以上。甚至回撤也有所减少，达到-39,702 美元。从更规则的资产线形状（图 8）也可以看出良好的改善，尽管在 2023 年下半年，它似乎失去了一些光芒。只有时间才能证实优化阶段所做选择的正确性。

图 8 – BNB 上布林线均值回归策略模式的系统权益线

战略结论

事实证明，布林带反转策略在 BNB/USDT 货币对上非常有趣，尽管它需要进一步完善才能在市场上运行。这种特殊的加密货币虽然已经建立，但仍然相当年轻，为想要尝试不同市场方法的交易者提供了很多机会。与往常一样，读者可以充分尝试和发展这个想法。

下次再见，祝交易愉快！

安德里亚·昂格尔

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